Сравнение KNGZ с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
KNGZ и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNGZ и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGZ и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 1.03% | 14.27% | 3.62% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
KNGZ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGZ и BUFP
И KNGZ, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
KNGZ vs. BUFP — Ранг доходности на риск
KNGZ
BUFP
Сравнение KNGZ c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGZ | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.89 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.73 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.93 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.05 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между KNGZ и BUFP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGZ и BUFP
Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.69% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNGZ и BUFP
Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -11.98% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -8.16% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -2.05% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -1.08% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.42% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGZ и BUFP
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.45% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 5.01% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 11.12% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 9.78% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 9.78% | +9.16% |