PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с BUFP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, KNGZ returned 25.37% vs 15.71% for BUFP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 5.60%.

KNGZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.12%
С начала года
13.33%
6 месяцев
12.69%
1 год
25.37%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.13%
С начала года
5.60%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и BUFP

2026 (YTD)20252024
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		13.33%14.27%3.40%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		5.60%12.92%6.30%

Correlation

The correlation between KNGZ and BUFP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.70

The correlation between KNGZ and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNGZ и BUFP

Секторы
KNGZ
BUFP

Финансовые услуги

15.2%
11.0%

Технологии

15.2%
38.4%

Промышленность

14.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.0%

Здравоохранение

12.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.6%

Недвижимость

6.1%
1.8%

Коммунальные услуги

6.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.8%

Энергетика

4.0%
3.2%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Финансовые услуги

KNGZ
15.2%
BUFP
11.0%

Технологии

KNGZ
15.2%
BUFP
38.4%

Промышленность

KNGZ
14.1%
BUFP
7.9%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
12.1%
BUFP
10.0%

Здравоохранение

KNGZ
12.1%
BUFP
8.4%

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.1%
BUFP
4.6%

Недвижимость

KNGZ
6.1%
BUFP
1.8%

Коммунальные услуги

KNGZ
6.1%
BUFP
2.1%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.1%
BUFP
10.8%

Энергетика

KNGZ
4.0%
BUFP
3.2%

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
BUFP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с PBFRBUFP с MMAXBUFP с BUFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV

Доходность на риск

KNGZ vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGZBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.47

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.63

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.58

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

19.56

-10.66

KNGZ vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и BUFP

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-11.98%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-4.41%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.87%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-0.99%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.80%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и BUFP

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.12%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

5.16%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

6.43%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

9.47%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

9.47%

+9.38%

Сравнение комиссий KNGZ и BUFP

И KNGZ, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и BUFP

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности BUFP в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.40%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and BUFP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (4.88%) compared to BUFP (2.12%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, KNGZ leads with 25.37% vs 15.71% for BUFP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNGZ has performed better with a 25.37% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ and BUFP have the same expense ratio: 0.50% per year.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.01% for BUFP.

KNGZ is categorized as S&P 500, while BUFP is Defined Outcome. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and PGIM.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор