PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KNGZ с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и BUFP


Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.


KNGZ

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Сравнение комиссий KNGZ и BUFP

И KNGZ, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

KNGZ vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNGZBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.89

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.73

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

9.93

-5.67

KNGZ vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KNGZBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.05

-0.52

Корреляция

Корреляция между KNGZ и BUFP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и BUFP

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности BUFP в 0.01%


TTM202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и BUFP

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и BUFP.


Загрузка...

Показатели просадок


KNGZBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-11.98%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-8.16%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.05%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-1.08%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.42%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и BUFP

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KNGZBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.45%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

5.01%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

11.12%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

9.78%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

9.78%

+9.16%