PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGX.TO с VXM-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGX.TO с VXM-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNGX.TO (Brompton International Cash Flow Kings ETF) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - KNGX.TO is a International Equity fund tracking the Brompton Index One International Cash Flow Kings Index, while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. Both are passively managed. Over the past year, KNGX.TO returned 38.80% vs 34.57% for VXM-B.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KNGX.TO charges 0.55%/yr vs 0.66%/yr for VXM-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности KNGX.TO и VXM-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGX.TO показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у VXM-B.TO с доходностью 10.57%.

KNGX.TO

1 день
1.29%
1 месяц
2.92%
С начала года
13.33%
6 месяцев
15.96%
1 год
38.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXM-B.TO

1 день
0.50%
1 месяц
3.06%
С начала года
10.57%
6 месяцев
12.76%
1 год
34.57%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.63%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGX.TO и VXM-B.TO

2026 (YTD)20252024
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		13.33%35.23%-3.95%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		10.57%46.74%3.42%

Correlation

The correlation between KNGX.TO and VXM-B.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г.

0.35

The correlation between KNGX.TO and VXM-B.TO shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton International Cash Flow Kings ETF

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Часто сравнивают с KNGX.TO:
KNGX.TO с BGIE.TOKNGX.TO с THE.TOKNGX.TO с FLVI.NEOKNGX.TO с QDXH.TOKNGX.TO с ZDI.TOKNGX.TO с FCIM.NEOKNGX.TO с ZDM.TO
Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

KNGX.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGX.TO
Ранг доходности на риск KNGX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGX.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGX.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGX.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGX.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGX.TOVXM-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.61

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.44

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

3.44

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

12.70

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGX.TO vs. VXM-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGX.TO на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXM-B.TO равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGX.TO и VXM-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGX.TOVXM-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.88

+0.67

Просадки

Сравнение просадок KNGX.TO и VXM-B.TO

Максимальная просадка KNGX.TO за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VXM-B.TO в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGX.TO и VXM-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGX.TOVXM-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-35.51%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-10.33%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.39%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-5.93%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.77%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGX.TO и VXM-B.TO

Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что KNGX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGX.TOVXM-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.67%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.49%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.65%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

18.02%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

18.91%

-3.87%

Сравнение комиссий KNGX.TO и VXM-B.TO

KNGX.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VXM-B.TO в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGX.TO и VXM-B.TO

Дивидендная доходность KNGX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VXM-B.TO в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		1.59%2.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		2.32%2.21%3.97%3.66%3.67%2.05%2.18%1.59%6.77%1.52%1.92%2.16%

Часто задаваемые вопросы

KNGX.TO and VXM-B.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNGX.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNGX.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.66% for VXM-B.TO.

KNGX.TO is categorized as International Equity, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities. KNGX.TO tracks Brompton Index One International Cash Flow Kings Index, while VXM-B.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. They also come from different issuers: Brompton and CI. Their fees differ too: 0.55% for KNGX.TO and 0.66% for VXM-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGX.TO и VXM-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор