Сравнение KNGX.TO с ZDI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO).
KNGX.TO и ZDI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGX.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One International Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 16 июл. 2024 г.. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KNGX.TO и ZDI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGX.TO и ZDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNGX.TO Brompton International Cash Flow Kings ETF | 10.43% | 35.23% | -3.95% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 8.08% | 22.48% | 0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGX.TO показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у ZDI.TO с доходностью 8.08%.
KNGX.TO
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 22.26%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDI.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGX.TO и ZDI.TO
KNGX.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZDI.TO в 0.44%.
Доходность на риск
KNGX.TO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск
KNGX.TO
ZDI.TO
Сравнение KNGX.TO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGX.TO | ZDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.35 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.86 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.81 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 7.09 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGX.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.35 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.53 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между KNGX.TO и ZDI.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGX.TO и ZDI.TO
Дивидендная доходность KNGX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ZDI.TO в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGX.TO Brompton International Cash Flow Kings ETF | 1.48% | 2.16% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок KNGX.TO и ZDI.TO
Максимальная просадка KNGX.TO за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки ZDI.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGX.TO и ZDI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGX.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -33.89% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.30% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.48% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -4.89% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.88% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGX.TO и ZDI.TO
Текущая волатильность для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) составляет 5.01%, в то время как у BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что KNGX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGX.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.39% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 10.06% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 15.52% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 12.93% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.75% | -0.58% |