Сравнение KNGX.TO с THE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO).
KNGX.TO и THE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGX.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One International Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 16 июл. 2024 г.. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNGX.TO и THE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGX.TO и THE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNGX.TO Brompton International Cash Flow Kings ETF | 11.16% | 35.23% | -3.95% |
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 3.54% | 21.73% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGX.TO показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у THE.TO с доходностью 3.54%.
KNGX.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 36.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THE.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGX.TO и THE.TO
Доходность на риск
KNGX.TO vs. THE.TO — Ранг доходности на риск
KNGX.TO
THE.TO
Сравнение KNGX.TO c THE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGX.TO | THE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.28 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.90 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.75 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 7.72 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGX.TO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.28 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.70 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между KNGX.TO и THE.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGX.TO и THE.TO
Дивидендная доходность KNGX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности THE.TO в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGX.TO Brompton International Cash Flow Kings ETF | 1.63% | 2.16% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.52% | 2.57% | 2.73% | 2.64% | 3.46% | 5.61% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 2.27% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KNGX.TO и THE.TO
Максимальная просадка KNGX.TO за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки THE.TO в -32.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGX.TO и THE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGX.TO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -32.08% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.96% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -5.19% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.62% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.71% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGX.TO и THE.TO
Текущая волатильность для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) составляет 4.69%, в то время как у TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что KNGX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGX.TO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.70% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 9.44% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 16.65% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.06% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.05% | +0.12% |