PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGX.TO с BGIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGX.TO с BGIE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO).

KNGX.TO и BGIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGX.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One International Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 16 июл. 2024 г.. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGX.TO и BGIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGX.TO и BGIE.TO

2026 (YTD)20252024
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		11.16%35.23%-3.95%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%7.10%

Доходность по периодам

С начала года, KNGX.TO показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у BGIE.TO с доходностью 10.08%.

KNGX.TO

1 день
0.51%
1 месяц
0.45%
С начала года
11.16%
6 месяцев
22.97%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton International Cash Flow Kings ETF

Brompton Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с KNGX.TO:
KNGX.TO с QDXH.TOKNGX.TO с ZDM.TOKNGX.TO с THE.TOKNGX.TO с VI.TOKNGX.TO с VXM.TOKNGX.TO с TPE.TOKNGX.TO с FCIM.NEO
Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TOBGIE.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий KNGX.TO и BGIE.TO

KNGX.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BGIE.TO в 0.75%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

KNGX.TO vs. BGIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGX.TO
Ранг доходности на риск KNGX.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGX.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGX.TO c BGIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGX.TOBGIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.86

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.40

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.97

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

11.98

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGX.TO vs. BGIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGX.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIE.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGX.TO и BGIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGX.TOBGIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.86

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.96

+0.65

Корреляция

Корреляция между KNGX.TO и BGIE.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGX.TO и BGIE.TO

Дивидендная доходность KNGX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BGIE.TO в 4.83%

TTM202520242023202220212020
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		1.63%2.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%

Просадки

Сравнение просадок KNGX.TO и BGIE.TO

Максимальная просадка KNGX.TO за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки BGIE.TO в -18.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGX.TO и BGIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGX.TOBGIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-18.24%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.95%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-4.84%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-4.52%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.72%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGX.TO и BGIE.TO

Текущая волатильность для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) составляет 4.69%, в то время как у Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что KNGX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGX.TOBGIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.02%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.73%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

17.62%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.62%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

15.27%

-0.10%