PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGX.TO с QDXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGX.TO с QDXH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO).

KNGX.TO и QDXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGX.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One International Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 16 июл. 2024 г.. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGX.TO и QDXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGX.TO и QDXH.TO

2026 (YTD)20252024
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		11.16%35.23%-3.95%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, KNGX.TO показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у QDXH.TO с доходностью -1.14%.

KNGX.TO

1 день
0.51%
1 месяц
0.45%
С начала года
11.16%
6 месяцев
22.97%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDXH.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton International Cash Flow Kings ETF

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с KNGX.TO:
KNGX.TO с ZDM.TOKNGX.TO с BGIE.TOKNGX.TO с THE.TOKNGX.TO с VI.TOKNGX.TO с VXM.TOKNGX.TO с TPE.TOKNGX.TO с FCIM.NEO
Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с MGRW.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с THE.TOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с TPE.TOQDXH.TO с HXDM.TO

Сравнение комиссий KNGX.TO и QDXH.TO

KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

KNGX.TO vs. QDXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGX.TO
Ранг доходности на риск KNGX.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGX.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGX.TO c QDXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGX.TOQDXH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.21

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.58

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.37

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

5.46

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGX.TO vs. QDXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGX.TO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа QDXH.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGX.TO и QDXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGX.TOQDXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.21

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.55

+1.06

Корреляция

Корреляция между KNGX.TO и QDXH.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGX.TO и QDXH.TO

Дивидендная доходность KNGX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности QDXH.TO в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		1.63%2.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%

Просадки

Сравнение просадок KNGX.TO и QDXH.TO

Максимальная просадка KNGX.TO за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки QDXH.TO в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGX.TO и QDXH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGX.TOQDXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-31.75%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.40%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-9.04%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.91%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.62%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGX.TO и QDXH.TO

Текущая волатильность для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) составляет 4.69%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что KNGX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGX.TOQDXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.37%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.66%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

13.94%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

12.47%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

15.23%

-0.06%