PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGX.TO с ZDM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGX.TO с ZDM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO).

KNGX.TO и ZDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGX.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One International Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 16 июл. 2024 г.. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGX.TO и ZDM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGX.TO и ZDM.TO

2026 (YTD)20252024
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		10.43%35.23%-3.95%
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.47%20.34%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, KNGX.TO показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у ZDM.TO с доходностью 2.47%.

KNGX.TO

1 день
2.08%
1 месяц
-1.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
22.26%
1 год
36.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDM.TO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.42%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.63%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton International Cash Flow Kings ETF

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Часто сравнивают с KNGX.TO:
KNGX.TO с QDXH.TOKNGX.TO с BGIE.TOKNGX.TO с THE.TOKNGX.TO с VXM.TOKNGX.TO с VI.TOKNGX.TO с FCIM.NEOKNGX.TO с TPE.TO
Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий KNGX.TO и ZDM.TO

KNGX.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZDM.TO в 0.22%.

KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

KNGX.TO vs. ZDM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGX.TO
Ранг доходности на риск KNGX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGX.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGX.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGX.TO c ZDM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGX.TOZDM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.12

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.64

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.38

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

5.96

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGX.TO vs. ZDM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGX.TO на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ZDM.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGX.TO и ZDM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGX.TOZDM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.12

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.50

+1.09

Корреляция

Корреляция между KNGX.TO и ZDM.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGX.TO и ZDM.TO

Дивидендная доходность KNGX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ZDM.TO в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		1.48%2.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.04%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%

Просадки

Сравнение просадок KNGX.TO и ZDM.TO

Максимальная просадка KNGX.TO за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки ZDM.TO в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGX.TO и ZDM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGX.TOZDM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-33.13%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.25%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.97%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-5.16%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.75%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGX.TO и ZDM.TO

Текущая волатильность для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) составляет 5.01%, в то время как у BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что KNGX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGX.TOZDM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.56%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.79%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

16.82%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

13.63%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

15.80%

-0.63%