PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с TCBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGLX с TCBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX).

KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. TCBIX управляется Covered Bridge. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и TCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGLX и TCBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		1.38%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		2.42%12.61%4.09%4.09%0.05%18.21%-1.71%18.73%-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у TCBIX с доходностью 2.42%.

KNGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-6.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.23%
1 год
5.21%
3 года*
5.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—

TCBIX

1 день
1.57%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.55%
1 год
13.68%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

The Covered Bridge Fund

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DGROKNGLX с DIVOKNGLX с FDFIX
Часто сравнивают с TCBIX:
TCBIX с VSMPXTCBIX с TPLGXTCBIX с VASGXTCBIX с NIETCBIX с VTSAXTCBIX с MENYXTCBIX с ENHNX

Сравнение комиссий KNGLX и TCBIX

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии TCBIX в 1.40%.

TCBIX
The Covered Bridge Fund
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Доходность на риск

KNGLX vs. TCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TCBIX
Ранг доходности на риск TCBIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c TCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и The Covered Bridge Fund (TCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXTCBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.03

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.55

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.37

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

6.28

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. TCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TCBIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и TCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXTCBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.03

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между KNGLX и TCBIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и TCBIX

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности TCBIX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		5.34%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%
TCBIX
The Covered Bridge Fund		8.65%8.24%7.47%7.34%8.09%6.00%4.70%6.77%11.55%7.32%7.32%5.36%

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и TCBIX

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки TCBIX в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и TCBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGLXTCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-28.94%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.24%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-17.07%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-3.77%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.51%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.24%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и TCBIX

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с The Covered Bridge Fund (TCBIX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGLXTCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.75%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

6.34%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

13.12%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

12.12%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

13.55%

+3.71%