PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCBIX с MENYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCBIX с MENYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Covered Bridge Fund (TCBIX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).

TCBIX управляется Covered Bridge. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TCBIX и MENYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Covered Bridge Fund (TCBIX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCBIX и MENYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCBIX
The Covered Bridge Fund		2.42%12.61%4.09%4.09%0.05%18.21%-1.71%18.73%-3.93%9.66%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		3.70%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, TCBIX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции TCBIX уступали акциям MENYX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.17% соответственно.

TCBIX

1 день
1.57%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.55%
1 год
13.68%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.10%

MENYX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Covered Bridge Fund

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Часто сравнивают с TCBIX:
TCBIX с VSMPXTCBIX с TPLGXTCBIX с VASGXTCBIX с NIETCBIX с VTSAXTCBIX с ENHNXTCBIX с PUTW
Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с GIDHXMENYX с SCJIXMENYX с BMCIXMENYX с ENHNXMENYX с PUTWMENYX с BXMX

Сравнение комиссий TCBIX и MENYX

TCBIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MENYX в 1.01%.

TCBIX
The Covered Bridge Fund
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund

Доходность на риск

TCBIX vs. MENYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBIX
Ранг доходности на риск TCBIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCBIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCBIX c MENYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Covered Bridge Fund (TCBIX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCBIXMENYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.87

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.27

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

5.42

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCBIX vs. MENYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCBIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MENYX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBIX и MENYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCBIXMENYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.87

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.09

Корреляция

Корреляция между TCBIX и MENYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBIX и MENYX

Дивидендная доходность TCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности MENYX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCBIX
The Covered Bridge Fund		8.65%8.24%7.47%7.34%8.09%6.00%4.70%6.77%11.55%7.32%7.32%5.36%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		6.75%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%

Просадки

Сравнение просадок TCBIX и MENYX

Максимальная просадка TCBIX за все время составила -28.94%, примерно равная максимальной просадке MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBIX и MENYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCBIXMENYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-28.38%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.66%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-16.14%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.94%

-28.38%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-3.44%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.51%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.45%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TCBIX и MENYX

The Covered Bridge Fund (TCBIX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) имеют волатильность 2.75% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCBIXMENYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.62%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

7.30%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

14.73%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

11.40%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

13.43%

+0.12%