PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с SCAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGLX с SCAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX).

KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и SCAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGLX и SCAUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		1.38%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		-3.05%16.51%17.88%17.29%-13.43%22.41%-3.24%12.27%-9.95%

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SCAUX с доходностью -3.05%.

KNGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-6.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.23%
1 год
5.21%
3 года*
5.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—

SCAUX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.48%
1 год
14.13%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.41%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Invesco Income Advantage U.S. Fund

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DIVOKNGLX с DGROKNGLX с FDFIX
Часто сравнивают с SCAUX:
SCAUX с EQTIXSCAUX с ENHNXSCAUX с BMCIXSCAUX с NIESCAUX с JEPAXSCAUX с VADDXSCAUX с JEPIX

Сравнение комиссий KNGLX и SCAUX

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCAUX в 1.05%.

KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund

Доходность на риск

KNGLX vs. SCAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCAUX
Ранг доходности на риск SCAUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAUX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c SCAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXSCAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.94

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.44

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.23

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

6.60

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. SCAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCAUX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и SCAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXSCAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.94

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между KNGLX и SCAUX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и SCAUX

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности SCAUX в 6.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		5.34%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		6.38%5.81%6.34%6.59%6.66%12.79%1.57%1.39%3.17%2.25%2.69%3.33%

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и SCAUX

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки SCAUX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и SCAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGLXSCAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-54.56%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.84%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-19.92%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-4.75%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.55%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.01%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и SCAUX

Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.59%, в то время как у Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGLXSCAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.54%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.80%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.47%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.12%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

15.36%

+1.90%