PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KNGLX с BGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и BGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у BGY с доходностью 1.94%.


KNGLX

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
7.63%
3 года*
5.89%
5 лет*
3.44%
10 лет*

BGY

1 день
-0.69%
1 месяц
2.52%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.01%
1 год
9.01%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGLX и BGY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
2.66%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
BGY
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
1.94%21.21%8.66%13.36%-13.61%14.18%7.70%27.38%-18.22%

Correlation

The correlation between KNGLX and BGY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.56

The correlation between KNGLX and BGY shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

BlackRock Enhanced International Dividend Trust

Доходность на риск

KNGLX vs. BGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 88
Ранг коэф-та Мартина

BGY
Ранг доходности на риск BGY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c BGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNGLXBGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.58

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

2.05

+0.34

KNGLX vs. BGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGY равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и BGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KNGLXBGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.16

+0.25

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и BGY

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки BGY в -64.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и BGY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KNGLXBGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-64.36%

+32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-15.47%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-15.47%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-28.45%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-4.83%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-11.27%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.39%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и BGY

Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 2.78%, в то время как у BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KNGLXBGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.16%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

11.79%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

14.56%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

16.26%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.00%

+0.15%

Сравнение комиссий KNGLX и BGY

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BGY в 1.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и BGY

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности BGY в 8.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGY
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
8.84%8.69%7.80%7.70%8.08%6.46%6.91%6.89%8.90%6.99%9.47%9.42%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
12.76%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KNGLX and BGY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGY has higher volatility (4.16%) compared to KNGLX (2.78%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs BGY's -64.36%.

KNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGLX и BGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор