PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGY с BOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGY с BOE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGY (BlackRock Enhanced International Dividend Trust) and BOE (BlackRock Enhanced Global Dividend Trust) are both Derivative Income funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, BGY returned 7.65%/yr vs 8.88%/yr for BOE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGY charges 1.19%/yr vs 1.11%/yr for BOE.

Доходность

Сравнение доходности BGY и BOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGY показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у BOE с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции BGY уступали акциям BOE по среднегодовой доходности: 7.65% против 8.88% соответственно.

BGY

1 день
-0.69%
1 месяц
2.52%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.01%
1 год
9.01%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.65%

BOE

1 день
-0.50%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.24%
6 месяцев
7.64%
1 год
16.93%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.12%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGY и BOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGY
BlackRock Enhanced International Dividend Trust		1.94%21.21%8.66%13.36%-13.61%14.18%7.70%27.38%-17.59%27.43%
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		6.24%18.77%16.76%12.00%-15.49%18.94%7.39%26.08%-19.23%29.71%

Correlation

The correlation between BGY and BOE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.74

The correlation between BGY and BOE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced International Dividend Trust

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

Часто сравнивают с BGY:
BGY с BDJBGY с SPYIBGY с USHYBGY с ADXBGY с QQQIBGY с TCBIXBGY с CII
Часто сравнивают с BOE:
BOE с BDJBOE с SPHDBOE с BCXBOE с IVVBOE с SPYBOE с GIDHXBOE с NIE

Доходность на риск

BGY vs. BOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGY
Ранг доходности на риск BGY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGY: 77
Ранг коэф-та Мартина
BOE
Ранг доходности на риск BOE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGY c BOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGYBOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.46

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.10

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.48

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

6.44

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGY vs. BOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BOE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGY и BOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGYBOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.46

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.29

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BGY и BOE

Максимальная просадка BGY за все время составила -64.36%, что больше максимальной просадки BOE в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGY и BOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGYBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.36%

-59.39%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-11.51%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-14.53%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.45%

-26.13%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-36.55%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.58%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-9.36%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.63%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BGY и BOE

BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGYBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.58%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.44%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

11.65%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.57%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

16.35%

+0.65%

Сравнение комиссий BGY и BOE

BGY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BOE в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGY и BOE

Дивидендная доходность BGY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности BOE в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGY
BlackRock Enhanced International Dividend Trust		8.84%8.69%7.80%7.70%8.08%6.46%6.91%6.89%8.90%6.99%9.47%9.42%
BOE
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust		8.26%8.47%7.20%7.62%7.91%6.21%6.93%6.88%9.03%18.90%9.08%9.12%

Часто задаваемые вопросы

BGY and BOE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGY has higher volatility (4.16%) compared to BOE (3.58%). In terms of maximum drawdown, BGY dropped -64.36% vs BOE's -59.39%.

BOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGY и BOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор