Сравнение BGY с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
BGY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BGY и USHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGY и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | -4.07% | 21.21% | 8.66% | 13.36% | -13.61% | 14.18% | 7.70% | 27.38% | -17.59% | 0.72% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BGY показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью -0.05%.
BGY
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.33%
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGY и USHY
BGY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Доходность на риск
BGY vs. USHY — Ранг доходности на риск
BGY
USHY
Сравнение BGY c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGY | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.32 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.94 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.91 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 9.64 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.32 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.56 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BGY и USHY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGY и USHY
Дивидендная доходность BGY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности USHY в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 9.26% | 8.69% | 7.80% | 7.70% | 8.08% | 6.46% | 6.91% | 6.89% | 8.90% | 6.99% | 9.47% | 9.42% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGY и USHY
Максимальная просадка BGY за все время составила -64.36%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGY и USHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.36% | -22.44% | -41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -3.92% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.45% | -15.56% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -1.03% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -2.71% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 0.77% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGY и USHY
BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что BGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGY | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 2.21% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 2.84% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 5.52% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 7.33% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 8.32% | +8.63% |