PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с XMU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с XMU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).

KNGC.TO и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и XMU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и XMU.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.07%41.07%110,085.50%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		-0.16%-0.84%10.68%

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у XMU.TO с доходностью -0.16%.

KNGC.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.71%
С начала года
17.07%
6 месяцев
25.79%
1 год
64.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMU.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-5.96%
3 года*
8.43%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO

Сравнение комиссий KNGC.TO и XMU.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XMU.TO в 0.33%.

XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. XMU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TOXMU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

-0.48

+4.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.72

-0.56

+5.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

0.92

+0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

-0.70

+6.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.18

-1.54

+30.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. XMU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа XMU.TO равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и XMU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TOXMU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

-0.48

+4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.97

-0.89

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и XMU.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и XMU.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности XMU.TO в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.31%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.17%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и XMU.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и XMU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TOXMU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-27.31%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.30%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.66%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.40%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.25%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и XMU.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.74%, в то время как у iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TOXMU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.08%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

7.24%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

12.50%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80,206.60%

11.23%

+80,195.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80,206.60%

14.00%

+80,192.60%