Сравнение KNGC.TO с XEG.TO
KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - KNGC.TO is a Canada Equities fund tracking the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, KNGC.TO returned 40.06% vs 57.22% for XEG.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. KNGC.TO charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности KNGC.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNGC.TO показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 37.71%.
KNGC.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 8.54%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- 30.71%
- С начала года
- 37.71%
- 1 год
- 57.22%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам KNGC.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 14.94% | 41.07% | -4.91% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 37.71% | 16.72% | -2.83% |
Correlation
The correlation between KNGC.TO and XEG.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNGC.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
KNGC.TO
XEG.TO
Сравнение KNGC.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNGC.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.39 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 3.49 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.44 | 10.66 | +12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNGC.TO и XEG.TO
Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNGC.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -87.51% | +61.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -16.47% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -8.41% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -34.53% | +29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 5.38% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGC.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 3.23%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNGC.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 7.73% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 19.84% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 23.94% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 28.63% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 33.41% | -15.83% |
Сравнение комиссий KNGC.TO и XEG.TO
KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGC.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XEG.TO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 1.62% | 1.69% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.68% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
KNGC.TO and XEG.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNGC.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNGC.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
KNGC.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. KNGC.TO tracks Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Brompton and iShares. Their fees differ too: 0.17% for KNGC.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для KNGC.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор