PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с RUD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO).

KNGC.TO и RUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и RUD.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.07%41.07%110,085.50%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.24%7.31%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью -0.24%.

KNGC.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.71%
С начала года
17.07%
6 месяцев
26.53%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUD.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.89%
1 год
12.35%
3 года*
14.63%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOO

Сравнение комиссий KNGC.TO и RUD.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RUD.TO в 0.43%.

RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TORUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

0.67

+3.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.72

1.03

+3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.16

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

0.94

+4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.18

3.78

+25.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа RUD.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TORUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

0.67

+3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.77

-0.69

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и RUD.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и RUD.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности RUD.TO в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.31%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и RUD.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и RUD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-29.89%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.79%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.32%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.99%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.18%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и RUD.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.74%, в то время как у RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.76%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.12%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

18.58%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80,206.60%

15.39%

+80,191.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80,206.60%

15.55%

+80,191.05%