PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGC.TO с AVDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - KNGC.TO is a Canada Equities fund tracking the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. KNGC.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past year, KNGC.TO returned 38.17% vs 36.65% for AVDV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. KNGC.TO charges 0.17%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KNGC.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.98%.

KNGC.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
7.76%
С начала года
14.04%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.42%
6 месяцев
8.31%
С начала года
14.98%
1 год
36.65%
3 года*
27.09%
5 лет*
16.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и AVDV

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		14.04%41.07%-4.91%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.93%42.55%5.71%

Correlation

The correlation between KNGC.TO and AVDV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с XCSR.TOKNGC.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIV

Доходность на риск

KNGC.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGC.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.20

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.93

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.38

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

2.88

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.60

11.41

+11.19

KNGC.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и AVDV

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки AVDV в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGC.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-37.43%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-12.81%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-4.13%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.98%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.22%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и AVDV

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 3.19%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGC.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.51%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

14.63%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

16.72%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

18.22%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

20.39%

-2.80%

Сравнение комиссий KNGC.TO и AVDV

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и AVDV

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.63%1.69%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNGC.TO and AVDV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNGC.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNGC.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

KNGC.TO is categorized as Canada Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Brompton and Avantis. Their fees differ too: 0.17% for KNGC.TO and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGC.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор