Сравнение KNG с UDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).
KNG и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNG и UDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNG и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.95%.
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и UDIV
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Доходность на риск
KNG vs. UDIV — Ранг доходности на риск
KNG
UDIV
Сравнение KNG c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.11 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.65 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.60 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 7.79 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.11 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между KNG и UDIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и UDIV
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности UDIV в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и UDIV
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и UDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -35.21% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -12.98% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -23.18% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.28% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.71% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.66% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и UDIV
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.26% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 9.61% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 18.59% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 15.48% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.34% | +0.96% |