PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KNG с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNG и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNG и UDIV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-1.95%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.95%.


KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*

UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий KNG и UDIV

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.


Доходность на риск

KNG vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNGUDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.11

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.65

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.60

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

7.79

-6.09

KNG vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KNGUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.11

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Корреляция

Корреляция между KNG и UDIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и UDIV

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности UDIV в 1.65%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Просадки

Сравнение просадок KNG и UDIV

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и UDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


KNGUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-35.21%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-12.98%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-23.18%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.28%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.71%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.66%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и UDIV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KNGUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.26%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

9.61%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.59%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.48%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.34%

+0.96%