Сравнение KNG с HDLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).
KNG и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNG и HDLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNG и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 5.23% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и HDLB
KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Доходность на риск
KNG vs. HDLB — Ранг доходности на риск
KNG
HDLB
Сравнение KNG c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.95 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 2.89 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.12 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между KNG и HDLB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и HDLB
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности HDLB в 11.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и HDLB
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и HDLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -78.70% | +43.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -20.94% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -43.81% | +25.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -9.81% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -27.92% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 6.26% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и HDLB
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 8.40% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 20.47% | -13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 32.76% | -19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 30.43% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 43.94% | -26.64% |