Сравнение KNG с CDGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX).
KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. CDGIX управляется Crawford. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности KNG и CDGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNG и CDGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
CDGIX Crawford Large Cap Dividend Fund | -4.18% | 12.21% | 11.31% | 7.23% | -7.42% | 21.90% | 7.33% | 28.61% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у CDGIX с доходностью -4.18%.
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
CDGIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и CDGIX
KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CDGIX в 0.89%.
Доходность на риск
KNG vs. CDGIX — Ранг доходности на риск
KNG
CDGIX
Сравнение KNG c CDGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | CDGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.51 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 2.05 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | CDGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между KNG и CDGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и CDGIX
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности CDGIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDGIX Crawford Large Cap Dividend Fund | 5.86% | 5.93% | 6.81% | 4.50% | 3.25% | 3.65% | 6.97% | 1.51% | 3.89% | 7.15% | 13.62% | 20.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и CDGIX
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки CDGIX в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и CDGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | CDGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -48.46% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -10.51% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -19.11% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -7.06% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -6.73% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.63% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и CDGIX
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.36%, в то время как у Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | CDGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.80% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.23% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 14.04% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 13.72% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.39% | +0.91% |