Сравнение KNG с CDGIX
KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and CDGIX (Crawford Large Cap Dividend Fund) are both funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while CDGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Crawford. Over the past 5 years, KNG returned 5.97%/yr vs 6.60%/yr for CDGIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. KNG charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for CDGIX.
Доходность
Сравнение доходности KNG и CDGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у CDGIX с доходностью 6.04%.
KNG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.20%
CDGIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 9.58%
- Всё время*
- 7.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $19.83M | $15.79M | $14.62M |
Сравнение доходности по годам KNG и CDGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 10.79% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -1.56% |
CDGIX Crawford Large Cap Dividend Fund | 6.04% | 12.21% | 11.31% | 7.23% | -7.42% | 21.90% | 7.33% | 28.61% | -1.75% |
Correlation
The correlation between KNG and CDGIX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between KNG and CDGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNG vs. CDGIX — Ранг доходности на риск
KNG
CDGIX
Сравнение KNG c CDGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNG | CDGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.05 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 2.91 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNG и CDGIX
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки CDGIX в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и CDGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNG | CDGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -48.46% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.70% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -13.12% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -19.11% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.68% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.12% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и CDGIX
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNG | CDGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.63% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.32% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 10.47% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 13.76% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.36% | +0.76% |
Сравнение комиссий KNG и CDGIX
KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CDGIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и CDGIX
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности CDGIX в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGIX Crawford Large Cap Dividend Fund | 5.62% | 5.93% | 6.81% | 4.50% | 3.25% | 3.65% | 6.97% | 1.51% | 3.89% | 7.15% | 13.62% | 20.00% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.11% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNG and CDGIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (4.46%) compared to CDGIX (3.63%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs CDGIX's -48.46%.
KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNG и CDGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор