PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDGIX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

CDGIX управляется Crawford. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CDGIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDGIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		-4.18%12.21%11.31%7.23%2.67%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDGIX показывает доходность -4.18%, а FEQHX немного выше – -4.09%.

CDGIX

1 день
1.28%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-3.31%
1 год
4.70%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.17%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crawford Large Cap Dividend Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CDGIX:
CDGIX с FDVVCDGIX с KNGCDGIX с SCHDCDGIX с CDOFXCDGIX с CMALXCDGIX с DHAMXCDGIX с FGJEX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с FNILXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий CDGIX и FEQHX

CDGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CDGIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGIX
Ранг доходности на риск CDGIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.21

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.82

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.84

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.27

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.21

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.00

-0.60

Корреляция

Корреляция между CDGIX и FEQHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGIX и FEQHX

Дивидендная доходность CDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		5.86%5.93%6.81%4.50%3.25%3.65%6.97%1.51%3.89%7.15%13.62%20.00%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDGIX и FEQHX

Максимальная просадка CDGIX за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDGIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-10.42%

-38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.40%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.82%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-2.28%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.87%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGIX и FEQHX

Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что CDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDGIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.11%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

6.85%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.04%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

11.29%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

11.29%

+5.10%