PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDGIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

CDGIX управляется Crawford. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности CDGIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDGIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		-4.18%12.21%11.31%7.23%-7.42%21.90%7.33%28.61%-3.97%14.10%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, CDGIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции CDGIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.31% соответственно.

CDGIX

1 день
1.28%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-3.31%
1 год
4.70%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.17%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crawford Large Cap Dividend Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с CDGIX:
CDGIX с FDVVCDGIX с KNGCDGIX с SCHDCDGIX с CDOFXCDGIX с FLCPXCDGIX с FSKAXCDGIX с POGSX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий CDGIX и SGOIX

CDGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

CDGIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGIX
Ранг доходности на риск CDGIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.21

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.80

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.59

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

10.79

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.21

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.88

-0.47

Корреляция

Корреляция между CDGIX и SGOIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGIX и SGOIX

Дивидендная доходность CDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		5.86%5.93%6.81%4.50%3.25%3.65%6.97%1.51%3.89%7.15%13.62%20.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок CDGIX и SGOIX

Максимальная просадка CDGIX за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDGIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-35.54%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.35%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-21.39%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-24.79%

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-8.91%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-4.57%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.72%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGIX и SGOIX

Текущая волатильность для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) составляет 3.80%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что CDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDGIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.40%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.85%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

13.64%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

11.77%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

11.37%

+5.02%