PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGIX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDGIX с FDVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

CDGIX управляется Crawford. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CDGIX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDGIX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		-4.18%12.21%11.31%7.23%-7.42%21.90%7.33%28.61%-3.97%14.10%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, CDGIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -1.50%.

CDGIX

1 день
1.28%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-3.31%
1 год
4.70%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.17%

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crawford Large Cap Dividend Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с CDGIX:
CDGIX с KNGCDGIX с SCHDCDGIX с CDOFXCDGIX с FLCPXCDGIX с FSKAXCDGIX с POGSXCDGIX с SGOIX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Сравнение комиссий CDGIX и FDVV

CDGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

CDGIX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGIX
Ранг доходности на риск CDGIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGIXFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.00

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.44

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.23

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

5.34

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGIX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGIX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGIXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.00

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.74

-0.34

Корреляция

Корреляция между CDGIX и FDVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGIX и FDVV

Дивидендная доходность CDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FDVV в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		5.86%5.93%6.81%4.50%3.25%3.65%6.97%1.51%3.89%7.15%13.62%20.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDGIX и FDVV

Максимальная просадка CDGIX за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGIX и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

CDGIXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-40.25%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-12.34%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-20.18%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-6.78%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-3.85%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.84%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGIX и FDVV

Текущая волатильность для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что CDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDGIXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.47%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

7.68%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

15.32%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

14.74%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.08%

-0.69%