Сравнение KNCT с YCS
KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KNCT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KNCT returned 21.11%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. KNCT charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности KNCT и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNCT показывает доходность 54.15%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции KNCT превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 21.11% против 13.62% соответственно.
KNCT
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 54.94%
- 1 год
- 84.85%
- 3 года*
- 40.93%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 21.11%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам KNCT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 54.15% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between KNCT and YCS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.14 |
The correlation between KNCT and YCS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNCT vs. YCS — Ранг доходности на риск
KNCT
YCS
Сравнение KNCT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNCT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 3.78 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.00 | 11.93 | +18.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNCT и YCS
Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNCT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -49.56% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -8.30% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -23.05% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -27.32% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -27.32% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -0.14% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -19.87% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.65% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNCT и YCS
Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNCT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 2.25% | +13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 12.19% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 16.93% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 21.10% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 18.82% | +4.51% |
Сравнение комиссий KNCT и YCS
KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNCT и YCS
Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.62% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNCT and YCS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNCT has higher volatility (15.64%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, KNCT leads with 21.11% vs 13.62% for YCS. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KNCT has performed better with a 21.11% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
KNCT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for YCS.
KNCT is categorized as Technology Equities, while YCS is Leveraged Currency. KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 1.00% for YCS.
KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNCT и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор