PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с XNTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с XNTK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) are both Technology Equities funds - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while XNTK tracks the NYSE Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KNCT returned 20.97%/yr vs 25.57%/yr for XNTK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XNTK.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 58.43%, что значительно выше, чем у XNTK с доходностью 37.92%. За последние 10 лет акции KNCT уступали акциям XNTK по среднегодовой доходности: 20.97% против 25.57% соответственно.

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%

XNTK

1 день
-1.00%
1 месяц
18.67%
С начала года
37.92%
6 месяцев
36.17%
1 год
73.92%
3 года*
42.75%
5 лет*
21.11%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и XNTK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		37.92%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%

Correlation

The correlation between KNCT and XNTK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.82

The correlation between KNCT and XNTK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и XNTK

Секторы
KNCT
XNTK

Технологии

80.8%
80.9%

Коммуникационные услуги

14.0%
9.8%

Недвижимость

4.1%

-

Промышленность

1.1%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
80.8%
XNTK
80.9%

Коммуникационные услуги

KNCT
14.0%
XNTK
9.8%

Недвижимость

KNCT
4.1%
XNTK

-

Промышленность

KNCT
1.1%
XNTK

-

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
XNTK

-

Сырьевые материалы

KNCT

-

XNTK

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

XNTK
9.3%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

XNTK

-

Энергетика

KNCT

-

XNTK

-

Здравоохранение

KNCT

-

XNTK

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

XNTK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

SPDR NYSE Technology ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с IDGTKNCT с TEKYKNCT с CRTC
Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW

Доходность на риск

KNCT vs. XNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTXNTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
3.19

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
3.80

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.51

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

4.37

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.65

14.56

+26.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. XNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа XNTK равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTXNTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

3.19

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок KNCT и XNTK

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и XNTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTXNTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-72.38%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-17.00%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-28.11%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-48.28%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-48.28%

+13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-1.07%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-21.30%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

5.09%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и XNTK

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTXNTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

7.65%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

18.06%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

23.31%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

27.90%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

26.63%

-3.65%

Сравнение комиссий KNCT и XNTK

KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и XNTK

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности XNTK в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.17%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and XNTK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to XNTK (7.65%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs XNTK's -72.38%.

On 10-year performance, XNTK leads with 25.57% vs 20.97% for KNCT. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XNTK has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 25.57% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.17% for XNTK.

KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while XNTK tracks NYSE Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.35% for XNTK.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и XNTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор