PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNCT с XNTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с XNTK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and XNTK (State Street SPDR NYSE Technology ETF) are both Technology Equities funds - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while XNTK tracks the NYSE Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KNCT returned 19.34%/yr vs 24.07%/yr for XNTK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XNTK.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 41.05%, что значительно выше, чем у XNTK с доходностью 24.79%. За последние 10 лет акции KNCT уступали акциям XNTK по среднегодовой доходности: 19.34% против 24.07% соответственно.

KNCT

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
35.91%
С начала года
41.05%
1 год
63.57%
3 года*
34.14%
5 лет*
17.56%
10 лет*
19.34%

XNTK

1 день
-2.80%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
21.81%
С начала года
24.79%
1 год
45.38%
3 года*
33.60%
5 лет*
18.18%
10 лет*
24.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и XNTK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		41.05%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		24.79%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%

Correlation

The correlation between KNCT and XNTK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.82

The correlation between KNCT and XNTK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и XNTK

Секторы
KNCT
XNTK

Технологии

84.4%
83.3%

Коммуникационные услуги

11.4%
8.6%

Недвижимость

3.3%

-

Промышленность

0.8%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
84.4%
XNTK
83.3%

Коммуникационные услуги

KNCT
11.4%
XNTK
8.6%

Недвижимость

KNCT
3.3%
XNTK

-

Промышленность

KNCT
0.8%
XNTK

-

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
XNTK

-

Сырьевые материалы

KNCT

-

XNTK

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

XNTK
8.0%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

XNTK

-

Энергетика

KNCT

-

XNTK

-

Здравоохранение

KNCT

-

XNTK

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

XNTK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

State Street SPDR NYSE Technology ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с KOIDKNCT с TEKYKNCT с AIFDKNCT с ARTY
Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с PNQIXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с XSW

Доходность на риск

KNCT vs. XNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNCTXNTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.62

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.08

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

2.68

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

8.31

+9.42

KNCT vs. XNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа XNTK равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNCT и XNTK

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и XNTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTXNTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-72.38%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-17.00%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-28.11%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-48.28%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-48.28%

+13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-11.31%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-21.22%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.48%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и XNTK

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеют волатильность 12.40% и 12.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTXNTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

12.54%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

24.01%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

28.23%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

28.81%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

27.05%

-3.62%

Сравнение комиссий KNCT и XNTK

KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и XNTK

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности XNTK в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.68%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		0.15%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, KNCT and XNTK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XNTK has higher volatility (12.54%) compared to KNCT (12.40%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs XNTK's -72.38%.

On 10-year performance, XNTK leads with 24.07% vs 19.34% for KNCT. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 12.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 24.07% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

KNCT has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.15% for XNTK.

KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while XNTK tracks NYSE Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.35% for XNTK.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и XNTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор