PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с ASMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с ASMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, KNCT returned 99.38% vs 130.11% for ASMH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и ASMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KNCT показывает доходность 63.41%, а ASMH немного выше – 63.99%.

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%

ASMH

1 день
1.53%
1 месяц
25.24%
С начала года
63.99%
6 месяцев
53.18%
1 год
130.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и ASMH

2026 (YTD)2025
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%37.99%
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		63.99%58.84%

Correlation

The correlation between KNCT and ASMH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.60

The correlation between KNCT and ASMH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

ASML Holding NV ADR Hedged ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT
Часто сравнивают с ASMH:
ASMH с VGTASMH с BAIASMH с XLKIASMH с IYWASMH с KQQQASMH с AISASMH с ARMH

Доходность на риск

KNCT vs. ASMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ASMH
Ранг доходности на риск ASMH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c ASMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTASMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70
3.36

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
3.81

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.47

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.00

8.24

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.01

21.26

+22.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. ASMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.70, что выше коэффициента Шарпа ASMH равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и ASMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTASMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

3.36

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

3.59

-3.01

Просадки

Сравнение просадок KNCT и ASMH

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и ASMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTASMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-15.89%

-41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-15.89%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-4.33%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

6.14%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и ASMH

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) составляет 9.19%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что KNCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTASMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

13.84%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

30.43%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

38.94%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

38.32%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

38.32%

-15.35%

Сравнение комиссий KNCT и ASMH

KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и ASMH

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ASMH в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		0.99%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and ASMH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMH has higher volatility (13.84%) compared to KNCT (9.19%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs ASMH's -15.89%.

On 1-year performance, ASMH leads with 130.11% vs 99.38% for KNCT. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 130.11% return vs 99.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

ASMH has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.57% for KNCT.

KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: Invesco and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.19% for ASMH.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и ASMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор