Сравнение KNCT с ASMH
KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, KNCT returned 71.61% vs 147.78% for ASMH. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности KNCT и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNCT показывает доходность 47.15%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 61.20%.
KNCT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 40.62%
- С начала года
- 47.15%
- 1 год
- 71.61%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 19.12%
- Всё время*
- 13.47%
ASMH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 61.20%
- 1 год
- 147.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 108.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $129.75K | $234.38K | $301.43K | |
| $792.51K | $634.75K | $836.37K |
Сравнение доходности по годам KNCT и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 47.15% | 40.99% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 61.20% | 59.22% |
Correlation
The correlation between KNCT and ASMH is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between KNCT and ASMH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNCT vs. ASMH — Ранг доходности на риск
KNCT
ASMH
Сравнение KNCT c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNCT | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 6.91 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 24.31 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNCT и ASMH
Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки ASMH в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNCT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -21.52% | -35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -21.52% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -15.85% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -4.85% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 6.10% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNCT и ASMH
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) составляет 11.04%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что KNCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNCT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 12.96% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 34.86% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.97% | 43.67% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 41.62% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 41.62% | -18.03% |
Сравнение комиссий KNCT и ASMH
KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNCT и ASMH
Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности ASMH в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.90% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.65% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
KNCT and ASMH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (12.96%) compared to KNCT (11.04%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs ASMH's -21.52%.
On 1-year performance, ASMH leads with 147.78% vs 71.61% for KNCT. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 11.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 147.78% return vs 71.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.
ASMH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.65% for KNCT.
KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNCT и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор