Сравнение KMVAX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности KMVAX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMVAX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, KMVAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции KMVAX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.28% соответственно.
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMVAX и PFSLX
KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
KMVAX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
KMVAX
PFSLX
Сравнение KMVAX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMVAX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.65 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.30 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.36 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 12.98 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMVAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.65 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между KMVAX и PFSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMVAX и PFSLX
Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок KMVAX и PFSLX
Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMVAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -93.50% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -13.70% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -93.50% | +68.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -93.50% | +48.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -89.23% | +82.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -13.35% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.55% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMVAX и PFSLX
Текущая волатильность для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) составляет 6.55%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMVAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 11.60% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 18.65% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 28.15% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 475.26% | -456.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 336.39% | -316.29% |