PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с PLTR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) is Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, KMLM returned 4.15%/yr vs 40.28%/yr for PLTR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.21%.

KMLM

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.17%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.07%
1 год
12.79%
3 года*
-0.78%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

PLTR

1 день
5.25%
1 месяц
0.54%
С начала года
-24.21%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-1.96%
3 года*
102.18%
5 лет*
40.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.90%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-24.21%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%-8.26%

Correlation

The correlation between KMLM and PLTR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.06

The correlation between KMLM and PLTR shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с UBT
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

KMLM vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLMPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.04

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.30

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.05

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

-0.09

+6.15

KMLM vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLM и PLTR

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-84.62%

+57.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-38.22%

+31.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-40.61%

+18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-79.14%

+51.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-34.98%

+19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-40.27%

+27.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

21.35%

-19.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и PLTR

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.31%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

17.72%

-14.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

38.70%

-28.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

51.17%

-39.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

65.49%

-50.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

69.76%

-55.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и PLTR

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and PLTR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.72%) compared to KMLM (3.31%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs PLTR's -84.62%.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор