Сравнение KMLM с KVLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE).
KMLM и KVLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и KVLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и KVLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | -2.24% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 28.01% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у KVLE с доходностью -2.24%.
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
KVLE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и KVLE
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KVLE в 0.56%.
Доходность на риск
KMLM vs. KVLE — Ранг доходности на риск
KMLM
KVLE
Сравнение KMLM c KVLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | KVLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.87 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 3.33 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | KVLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и KVLE составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и KVLE
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности KVLE в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% |
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 8.23% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и KVLE
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки KVLE в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и KVLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | KVLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -18.38% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -11.56% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -18.38% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -7.58% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -3.27% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.89% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и KVLE
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KVLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | KVLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.47% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 8.57% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 16.21% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.54% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.44% | +0.23% |