Сравнение KMLM с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
KMLM и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 10.55% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и KEMX
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Доходность на риск
KMLM vs. KEMX — Ранг доходности на риск
KMLM
KEMX
Сравнение KMLM c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.41 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.05 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.39 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 13.94 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.41 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и KEMX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и KEMX
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и KEMX
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -38.80% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -15.36% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -30.85% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -10.66% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -9.02% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.73% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и KEMX
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.03%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 11.42% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 16.99% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 21.41% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 17.56% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 20.61% | -5.94% |