PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с FLSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).

KMLM и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и FLSP

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.97%.

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND

Сравнение комиссий KMLM и FLSP

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

KMLM vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMFLSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.65

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.22

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

10.08

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSP равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между KMLM и FLSP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и FLSP

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности FLSP в 2.60%

TTM202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и FLSP

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и FLSP.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-22.75%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.24%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-9.52%

-17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-1.26%

-14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-6.42%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.47%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и FLSP

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.67%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

7.17%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

12.35%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.42%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

13.67%

+1.00%