PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с EHLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Even Herd Long Short ETF (EHLS).

KMLM и EHLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и EHLS

2026 (YTD)20252024
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-2.98%-6.68%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		6.23%6.67%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у EHLS с доходностью 6.23%.

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

EHLS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.88%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с FTLSEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH

Сравнение комиссий KMLM и EHLS

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.

EHLS
Even Herd Long Short ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

KMLM vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMEHLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.68

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.66

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

7.80

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа EHLS равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между KMLM и EHLS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и EHLS

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и EHLS

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и EHLS.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-18.96%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-9.06%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-5.58%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-4.71%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.09%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и EHLS

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.05%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.93%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

15.78%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

19.19%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

20.00%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

20.00%

-5.33%