Сравнение KMLM с CVRT
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. KMLM is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, KMLM returned 12.12% vs 69.09% for CVRT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 35.47%.
KMLM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.23%
- 1 год
- 69.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.32% | -2.98% | -1.69% | -12.24% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 35.47% | 29.37% | 13.23% | 11.44% |
Correlation
The correlation between KMLM and CVRT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. CVRT — Ранг доходности на риск
KMLM
CVRT
Сравнение KMLM c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 8.08 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 28.81 | -22.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и CVRT
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -20.71% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -8.60% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -5.00% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -3.09% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.41% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и CVRT
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.35%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 9.05% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 18.78% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 22.44% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 20.24% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 20.24% | -5.53% |
Сравнение комиссий KMLM и CVRT
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и CVRT
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности CVRT в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.48% | 1.68% | 1.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.64% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and CVRT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (9.05%) compared to KMLM (3.35%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 69.09% vs 12.12% for KMLM. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 69.09% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.48% for CVRT.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.69% for CVRT.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор