PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с INTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KMLI returned -70.09% vs 1806.94% for INTW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -44.90%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.

KMLI

1 день
-5.19%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-44.90%
6 месяцев
-44.26%
1 год
-70.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INTW

1 день
2.24%
1 месяц
6.98%
С начала года
760.00%
6 месяцев
794.84%
1 год
1,806.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и INTW

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-44.90%-38.14%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		760.00%151.90%

Correlation

The correlation between KMLI and INTW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.14

Сравнение распределения секторов KMLI и INTW

Секторы
KMLI
INTW

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KMLI
100.0%
INTW

-

Сырьевые материалы

KMLI

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

KMLI

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

KMLI

-

INTW

-

Энергетика

KMLI

-

INTW

-

Финансовые услуги

KMLI

-

INTW

-

Здравоохранение

KMLI

-

INTW

-

Промышленность

KMLI

-

INTW

-

Недвижимость

KMLI

-

INTW

-

Технологии

KMLI

-

INTW
66.7%

Коммунальные услуги

KMLI

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с DBEKMLI с BNDD
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

KMLI vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 22
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLIINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
12.22

-13.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
5.03

-6.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.64

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

37.08

-38.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

84.02

-85.48

KMLI vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 12.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и INTW

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLIINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-60.58%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.23%

-49.34%

-23.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.64%

-11.49%

-60.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.50%

-29.56%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.16%

21.73%

+26.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и INTW

Текущая волатильность для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) составляет 21.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.56%. Это указывает на то, что KMLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLIINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

55.56%

-34.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.96%

119.04%

-57.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.30%

149.73%

-70.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.90%

148.46%

-69.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.90%

148.46%

-69.56%

Сравнение комиссий KMLI и INTW

KMLI берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и INTW

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		19.29%10.63%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and INTW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.56%) compared to KMLI (21.21%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs -70.09% for KMLI. On fees, KMLI is cheaper at 1.26% per year. On volatility, KMLI has been the lower-risk option at 21.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs -70.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLI is cheaper with a 1.26% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

KMLI has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор