PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKNX с OSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKNX с OSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX).

KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и OSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKNX и OSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%

Доходность по периодам

С начала года, KMKNX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у OSGIX с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции OSGIX по среднегодовой доходности: 21.10% против 12.62% соответственно.

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW
Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX

Сравнение комиссий KMKNX и OSGIX

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии OSGIX в 1.14%.

KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

KMKNX vs. OSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c OSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKNXOSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.55

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.93

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.84

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

2.68

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKNX vs. OSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа OSGIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и OSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKNXOSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.56

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Корреляция

Корреляция между KMKNX и OSGIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и OSGIX

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности OSGIX в 13.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и OSGIX

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки OSGIX в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и OSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKNXOSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-57.79%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-14.25%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-37.26%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-37.26%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-10.87%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-12.32%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

4.48%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и OSGIX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) составляет 7.07%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKNXOSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.64%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

13.74%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

23.10%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

22.48%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.65%

+0.74%