PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMKNX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKNX с MMGPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, KMKNX returned 17.41%/yr vs -5.31%/yr for MMGPX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KMKNX charges 1.40%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKNX показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 0.68%.

KMKNX

1 день
0.28%
1 месяц
9.30%
6 месяцев
4.54%
С начала года
16.49%
1 год
7.15%
3 года*
33.20%
5 лет*
17.41%
10 лет*
20.07%

MMGPX

1 день
-1.08%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
-3.54%
С начала года
0.68%
1 год
-9.15%
3 года*
18.81%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKNX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		16.49%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%45.74%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.68%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Correlation

The correlation between KMKNX and MMGPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с FSELX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с RSDGXMMGPX с FRSGXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEX

Доходность на риск

KMKNX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMKNXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.29

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.23

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.30

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

-0.59

+1.44

KMKNX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и MMGPX

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKNXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-75.38%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.13%

-27.79%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-29.27%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-72.70%

+41.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-39.84%

+25.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-30.36%

+15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

14.10%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и MMGPX

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 6.35% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKNXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.22%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

21.83%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

28.52%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

39.82%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

35.14%

-11.39%

Сравнение комиссий KMKNX и MMGPX

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и MMGPX

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.57%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.00%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMKNX and MMGPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKNX has higher volatility (6.35%) compared to MMGPX (6.22%). In terms of maximum drawdown, KMKNX dropped -65.47% vs MMGPX's -75.38%.

KMKNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKNX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор