PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMKNX с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKNX с FDEGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KMKNX returned 20.07%/yr vs 11.39%/yr for FDEGX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMKNX charges 1.40%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.

Доходность

Сравнение доходности KMKNX и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKNX показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции KMKNX превзошли акции FDEGX по среднегодовой доходности: 20.07% против 11.39% соответственно.

KMKNX

1 день
0.28%
1 месяц
9.30%
6 месяцев
4.54%
С начала года
16.49%
1 год
7.15%
3 года*
33.20%
5 лет*
17.41%
10 лет*
20.07%

FDEGX

1 день
-1.91%
1 месяц
-5.38%
6 месяцев
0.57%
С начала года
6.06%
1 год
-3.98%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKNX и FDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		16.49%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		6.06%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%

Correlation

The correlation between KMKNX and FDEGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

0.62

Over the past year, the correlation between KMKNX and FDEGX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с FSELX
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE

Доходность на риск

KMKNX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKNX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMKNXFDEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.13

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.02

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.15

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

-0.37

+1.22

KMKNX vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKNX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKNX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMKNX и FDEGX

Максимальная просадка KMKNX за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKNX и FDEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKNXFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-85.96%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.13%

-20.45%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-26.04%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-36.62%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.47%

-36.62%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-9.03%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-36.71%

+21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

8.18%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKNX и FDEGX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) составляет 6.35%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что KMKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKNXFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.73%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

17.70%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

23.41%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

23.63%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

22.15%

+1.60%

Сравнение комиссий KMKNX и FDEGX

KMKNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKNX и FDEGX

Дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.57%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMKNX and FDEGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.73%) compared to KMKNX (6.35%). In terms of maximum drawdown, KMKNX dropped -65.47% vs FDEGX's -85.96%.

KMKNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKNX и FDEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор