PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMKAX с PRWAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, KMKAX returned 18.98%/yr vs 17.65%/yr for PRWAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMKAX charges 1.65%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 18.98% против 17.65% соответственно.

KMKAX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.54%
С начала года
7.33%
6 месяцев
5.74%
1 год
-0.99%
3 года*
31.56%
5 лет*
13.91%
10 лет*
18.98%

PRWAX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-2.89%
1 год
9.27%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.85%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMKAX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		7.33%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-1.30%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Correlation

The correlation between KMKAX and PRWAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

0.60

Over the past year, the correlation between KMKAX and PRWAX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSELXKMKAX с FSPTX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Доходность на риск

KMKAX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMKAXPRWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.66

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.00

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.66

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

2.28

-2.49

KMKAX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и PRWAX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и PRWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMKAXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-55.06%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-14.09%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.45%

-19.06%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-29.38%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-30.50%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.49%

-3.24%

-18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-9.88%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

4.07%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и PRWAX

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMKAXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.68%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

11.61%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

14.14%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

17.74%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

18.74%

+4.95%

Сравнение комиссий KMKAX и PRWAX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и PRWAX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PRWAX в 8.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.57%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.46%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Часто задаваемые вопросы

KMKAX and PRWAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKAX has higher volatility (7.06%) compared to PRWAX (5.68%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs PRWAX's -55.06%.

PRWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMKAX и PRWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор