PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMKAX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с PRWAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMKAX или PRWAX.

Корреляция

Корреляция между KMKAX и PRWAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
941.20%
854.53%
KMKAX
PRWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMKAX:

2.17

PRWAX:

0.44

Коэф-т Сортино

KMKAX:

2.79

PRWAX:

0.73

Коэф-т Омега

KMKAX:

1.38

PRWAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

KMKAX:

3.00

PRWAX:

0.44

Коэф-т Мартина

KMKAX:

6.83

PRWAX:

1.73

Индекс Язвы

KMKAX:

10.88%

PRWAX:

4.83%

Дневная вол-ть

KMKAX:

34.27%

PRWAX:

19.23%

Макс. просадка

KMKAX:

-66.35%

PRWAX:

-55.06%

Текущая просадка

KMKAX:

-15.49%

PRWAX:

-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 18.70% против 14.78% соответственно.

KMKAX

С начала года

11.71%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

20.39%

1 год

75.01%

5 лет

31.11%

10 лет

18.70%

PRWAX

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-3.52%

1 год

9.17%

5 лет

16.73%

10 лет

14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KMKAX и PRWAX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
График комиссии KMKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMKAX: 1.65%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWAX: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMKAX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг риск-скорректированной доходности KMKAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMKAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KMKAX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
KMKAX: 2.17
PRWAX: 0.44
Коэффициент Сортино KMKAX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KMKAX: 2.79
PRWAX: 0.73
Коэффициент Омега KMKAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
KMKAX: 1.38
PRWAX: 1.10
Коэффициент Кальмара KMKAX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
KMKAX: 3.00
PRWAX: 0.44
Коэффициент Мартина KMKAX, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
KMKAX: 6.83
PRWAX: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
0.44
KMKAX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и PRWAX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PRWAX в 9.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.59%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		9.71%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%14.73%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и PRWAX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.49%
-9.79%
KMKAX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и PRWAX

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеют волатильность 13.20% и 13.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
13.19%
KMKAX
PRWAX