PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с PRWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 20.79% против 17.31% соответственно.

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий KMKAX и PRWAX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

KMKAX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.03

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.66

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.28

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

4.75

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.03

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.03

Корреляция

Корреляция между KMKAX и PRWAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и PRWAX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и PRWAX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-55.06%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-14.05%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-29.38%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-30.50%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-11.33%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-9.92%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

3.79%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и PRWAX

Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.07%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

12.83%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

19.62%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

17.93%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

18.84%

+4.55%