Сравнение KMKAX с MMGPX
KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, KMKAX returned 13.91%/yr vs -7.52%/yr for MMGPX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KMKAX charges 1.65%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.
KMKAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 18.98%
MMGPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMKAX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 7.33% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 45.37% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between KMKAX and MMGPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMKAX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
KMKAX
MMGPX
Сравнение KMKAX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMKAX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.30 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.60 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и MMGPX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMKAX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -75.38% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | -27.79% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.45% | -29.27% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -72.70% | +41.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -41.72% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -30.30% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 13.70% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и MMGPX
Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.06%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMKAX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 9.69% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 21.69% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 28.52% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 39.82% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 35.21% | -11.52% |
Сравнение комиссий KMKAX и MMGPX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и MMGPX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности MMGPX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.57% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMKAX and MMGPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.69%) compared to KMKAX (7.06%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs MMGPX's -75.38%.
KMKAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMKAX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор