PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMKAX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMKAX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%45.05%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с MACGXMMGPX с BMDSXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIX

Сравнение комиссий KMKAX и MMGPX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

KMKAX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMKAX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMKAXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.27

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.62

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.28

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

0.70

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMKAX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMGPX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMKAXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.43

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.15

+0.41

Корреляция

Корреляция между KMKAX и MMGPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и MMGPX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и MMGPX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMKAXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.57%

-87.45%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.64%

-27.79%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-86.09%

+54.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-72.93%

+62.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-38.71%

+23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

11.21%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и MMGPX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 7.05%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMKAXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

9.28%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

21.94%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

32.15%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

45.74%

-19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

39.05%

-15.66%