PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с SFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. KMID is actively managed, while SFYX is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMID charges 0.80%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности KMID и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KMID

1 день
0.67%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.10%
1 год
1.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и SFYX

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.54%0.31%-2.93%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%-0.71%

Correlation

The correlation between KMID and SFYX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.68

The correlation between KMID and SFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KMID и SFYX

Секторы
KMID
SFYX

Промышленность

49.3%
20.5%

Технологии

19.1%
16.9%

Финансовые услуги

12.1%
15.9%

Здравоохранение

10.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.9%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

KMID
49.3%
SFYX
20.5%

Технологии

KMID
19.1%
SFYX
16.9%

Финансовые услуги

KMID
12.1%
SFYX
15.9%

Здравоохранение

KMID
10.8%
SFYX
12.1%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.8%
SFYX
9.9%

Сырьевые материалы

KMID

-

SFYX
3.2%

Коммуникационные услуги

KMID

-

SFYX
4.5%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

SFYX
3.0%

Энергетика

KMID

-

SFYX
4.5%

Недвижимость

KMID

-

SFYX
6.4%

Коммунальные услуги

KMID

-

SFYX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IPOKMID с IWPKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с VOT
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

KMID vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIDSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMID vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIDSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

—

—

Просадки

Сравнение просадок KMID и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

—

—

Сравнение комиссий KMID и SFYX

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и SFYX

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

KMID and SFYX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Virtus and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор