PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с SCHM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. KMID is actively managed, while SCHM is passively managed. Over the past year, KMID returned 1.19% vs 32.97% for SCHM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KMID charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности KMID и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.25%.

KMID

1 день
0.67%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.10%
1 год
1.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и SCHM

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.54%0.31%-2.93%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%-1.69%

Correlation

The correlation between KMID and SCHM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between KMID and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KMID и SCHM

Секторы
KMID
SCHM

Промышленность

49.3%
21.4%

Технологии

19.1%
22.0%

Финансовые услуги

12.1%
11.3%

Здравоохранение

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.3%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

6.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Промышленность

KMID
49.3%
SCHM
21.4%

Технологии

KMID
19.1%
SCHM
22.0%

Финансовые услуги

KMID
12.1%
SCHM
11.3%

Здравоохранение

KMID
10.8%
SCHM
10.8%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.8%
SCHM
10.3%

Сырьевые материалы

KMID

-

SCHM
4.7%

Коммуникационные услуги

KMID

-

SCHM
2.6%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

SCHM
3.8%

Энергетика

KMID

-

SCHM
3.6%

Недвижимость

KMID

-

SCHM
6.5%

Коммунальные услуги

KMID

-

SCHM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IPOKMID с IWPKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с VOT
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

KMID vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIDSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.13

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.98

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

3.55

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

14.34

-14.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMID vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIDSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.13

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.59

-0.60

Просадки

Сравнение просадок KMID и SCHM

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-42.43%

+23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.32%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

0.00%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-5.65%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.31%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и SCHM

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) составляет 3.75%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что KMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.53%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.73%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

15.59%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

19.56%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

20.46%

-3.56%

Сравнение комиссий KMID и SCHM

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и SCHM

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

KMID and SCHM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (4.53%) compared to KMID (3.75%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs SCHM's -42.43%.

On 1-year performance, SCHM leads with 32.97% vs 1.19% for KMID. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHM has performed better with a 32.97% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Virtus and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор