PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с PDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. KMID is actively managed, while PDP is passively managed. Over the past year, KMID returned 0.73% vs 37.20% for PDP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMID charges 0.80%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности KMID и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 24.95%.

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и PDP

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%0.66%

Correlation

The correlation between KMID and PDP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.68

The correlation between KMID and PDP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KMID и PDP

Секторы
KMID
PDP

Промышленность

49.3%
39.2%

Технологии

19.1%
26.9%

Финансовые услуги

12.1%
4.4%

Здравоохранение

10.8%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.5%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

6.3%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Промышленность

KMID
49.3%
PDP
39.2%

Технологии

KMID
19.1%
PDP
26.9%

Финансовые услуги

KMID
12.1%
PDP
4.4%

Здравоохранение

KMID
10.8%
PDP
6.5%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.8%
PDP
5.5%

Сырьевые материалы

KMID

-

PDP
2.3%

Коммуникационные услуги

KMID

-

PDP
2.2%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

PDP
3.8%

Энергетика

KMID

-

PDP
6.3%

Недвижимость

KMID

-

PDP
1.3%

Коммунальные услуги

KMID

-

PDP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с TEKXKMID с IPOKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOT
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

KMID vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIDPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.70

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.29

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.15

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

11.16

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMID vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PDP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIDPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.70

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.45

-0.49

Просадки

Сравнение просадок KMID и PDP

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-59.34%

+40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.87%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

0.00%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-10.61%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.34%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и PDP

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) составляет 3.78%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что KMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.51%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

17.34%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

21.94%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

22.00%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

21.59%

-4.68%

Сравнение комиссий KMID и PDP

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и PDP

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что сопоставимо с доходностью PDP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

KMID and PDP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.51%) compared to KMID (3.78%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs PDP's -59.34%.

On 1-year performance, PDP leads with 37.20% vs 0.73% for KMID. On fees, PDP is cheaper at 0.62% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PDP has performed better with a 37.20% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDP is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

KMID and PDP have nearly identical dividend yields, around 0.11%.

KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PDP is Momentum. They also come from different issuers: Virtus and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.62% for PDP.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор