PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMID с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с JHMM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. KMID is actively managed, while JHMM is passively managed. Over the past year, KMID returned 2.53% vs 21.68% for JHMM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KMID charges 0.80%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности KMID и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 13.68%.

KMID

1 день
1.27%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
4.82%
1 год
2.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHMM

1 день
0.52%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.64%
С начала года
13.68%
1 год
21.68%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и JHMM

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		4.82%0.31%-3.02%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.68%10.73%-1.36%

Correlation

The correlation between KMID and JHMM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between KMID and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KMID и JHMM

Секторы
KMID
JHMM

Промышленность

52.2%
19.0%

Технологии

15.8%
19.3%

Финансовые услуги

11.8%
14.8%

Здравоохранение

11.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.8%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Промышленность

KMID
52.2%
JHMM
19.0%

Технологии

KMID
15.8%
JHMM
19.3%

Финансовые услуги

KMID
11.8%
JHMM
14.8%

Здравоохранение

KMID
11.5%
JHMM
10.5%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.7%
JHMM
10.8%

Сырьевые материалы

KMID

-

JHMM
4.1%

Коммуникационные услуги

KMID

-

JHMM
2.7%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

JHMM
3.6%

Энергетика

KMID

-

JHMM
4.8%

Недвижимость

KMID

-

JHMM
5.2%

Коммунальные услуги

KMID

-

JHMM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с BOUTKMID с SEIXKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с IWPKMID с VOT
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

KMID vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMIDJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.52

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.22

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

2.52

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

9.67

-9.10

KMID vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMID и JHMM

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-40.71%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.64%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.08%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-5.38%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.25%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и JHMM

Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.29%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

10.75%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

14.35%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.34%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.54%

-2.73%

Сравнение комиссий KMID и JHMM

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и JHMM

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности JHMM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.89%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMID and JHMM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (4.18%) compared to JHMM (3.29%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs JHMM's -40.71%.

On 1-year performance, JHMM leads with 21.68% vs 2.53% for KMID. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHMM has performed better with a 21.68% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

JHMM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Virtus and Manulife. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор