PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с CAOS

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, KMID returned 1.54% vs 1.59% for CAOS. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. KMID charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности KMID и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.64%.

KMID

1 день
-2.20%
1 месяц
1.43%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.14%
1 год
1.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.50%
1 год
1.59%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и CAOS

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.08%0.31%-3.02%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.64%2.55%0.68%

Correlation

The correlation between KMID and CAOS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IWPKMID с IMCGKMID с TEKXKMID с VOT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

KMID vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMIDCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.06

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.69

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.10

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

5.06

-4.70

KMID vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMID и CAOS

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-3.89%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-0.76%

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-1.25%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-0.92%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.31%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и CAOS

Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

0.30%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

1.04%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

1.50%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

4.24%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

4.24%

+12.75%

Сравнение комиссий KMID и CAOS

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и CAOS

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.12%0.06%0.05%

Часто задаваемые вопросы

KMID and CAOS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (5.02%) compared to CAOS (0.30%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs CAOS's -3.89%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.59% vs 1.54% for KMID. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.59% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

KMID has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for CAOS.

KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Virtus and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор