PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с AMID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KMID returned -0.30% vs 9.43% for AMID. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KMID charges 0.80%/yr vs 0.52%/yr for AMID.

Доходность

Сравнение доходности KMID и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у AMID с доходностью 6.47%.

KMID

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-0.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMID

1 день
-1.06%
1 месяц
3.01%
С начала года
6.47%
6 месяцев
4.43%
1 год
9.43%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и AMID

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.87%0.31%-3.02%
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.47%-1.39%-4.42%

Correlation

The correlation between KMID and AMID is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between KMID and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KMID и AMID

Секторы
KMID
AMID

Промышленность

52.2%
32.5%

Технологии

15.8%
23.8%

Финансовые услуги

11.8%
16.2%

Здравоохранение

11.5%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.5%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

3.9%

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Промышленность

KMID
52.2%
AMID
32.5%

Технологии

KMID
15.8%
AMID
23.8%

Финансовые услуги

KMID
11.8%
AMID
16.2%

Здравоохранение

KMID
11.5%
AMID
5.7%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.7%
AMID
9.5%

Сырьевые материалы

KMID

-

AMID
3.6%

Коммуникационные услуги

KMID

-

AMID

-

Потребительский защитный сектор

KMID

-

AMID
2.3%

Энергетика

KMID

-

AMID
3.9%

Недвижимость

KMID

-

AMID
3.3%

Коммунальные услуги

KMID

-

AMID
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOT
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT

Доходность на риск

KMID vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMIDAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.57

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.94

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.77

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

2.66

-2.73

KMID vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа AMID равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMID и AMID

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-23.32%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.31%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.40%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-6.18%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.55%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и AMID

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) составляет 5.05%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что KMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.45%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.67%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

16.59%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

19.13%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.13%

-2.14%

Сравнение комиссий KMID и AMID

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AMID в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и AMID

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AMID в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.12%0.06%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMID and AMID have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (5.45%) compared to KMID (5.05%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs AMID's -23.32%.

On 1-year performance, AMID leads with 9.43% vs -0.30% for KMID. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMID has performed better with a 9.43% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

AMID has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.12% for KMID.

They also come from different issuers: Virtus and Argent. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.52% for AMID.

AMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор