Сравнение KMDIX с VMVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).
KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности KMDIX и VMVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMDIX и VMVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 0.92% | 9.35% | 14.71% | 12.72% | -5.27% | 24.84% | -1.56% | 25.93% | -12.60% | 15.98% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 2.87% | 11.22% | 13.48% | 10.00% | -8.00% | 28.60% | 2.33% | 27.85% | -12.57% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, KMDIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 2.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMDIX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции VMVIX немного впереди с 9.82%.
KMDIX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.72%
VMVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMDIX и VMVIX
KMDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.
Доходность на риск
KMDIX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск
KMDIX
VMVIX
Сравнение KMDIX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMDIX | VMVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 5.63 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMDIX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.52 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между KMDIX и VMVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMDIX и VMVIX
Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VMVIX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 5.48% | 6.03% | 7.73% | 5.40% | 4.38% | 1.14% | 1.48% | 2.42% | 4.72% | 0.82% | 1.00% | 5.46% |
VMVIX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 1.90% | 1.42% | 1.99% | 2.15% | 2.15% | 1.67% | 2.26% | 1.95% | 2.60% | 1.75% | 1.81% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок KMDIX и VMVIX
Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и VMVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMDIX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.51% | -61.61% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.43% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -19.81% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.51% | -43.08% | -30.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.83% | -6.20% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -8.52% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.65% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMDIX и VMVIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что KMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMDIX | VMVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.82% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 8.62% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 16.33% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 16.08% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.53% | 18.80% | +33.73% |