Сравнение KMB с ARQQ
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ARQQ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, KMB returned -4.95%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KMB и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMB и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 3.23% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
Correlation
The correlation between KMB and ARQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
ARQQ:
$225.50M
KMB:
$5.93
ARQQ:
-$4.72
KMB:
2.06
ARQQ:
151.77
KMB:
18.98
ARQQ:
7.91
KMB:
$16.54B
ARQQ:
$1.43M
KMB:
$5.93B
ARQQ:
-$307.00K
KMB:
$3.07B
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
KMB
ARQQ
Сравнение KMB c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.62 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.91 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и ARQQ
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -99.60% | +62.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -79.78% | +50.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -89.76% | +55.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -98.57% | +72.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -88.78% | +79.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 53.78% | -34.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и ARQQ
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 35.65%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 35.65% | -27.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 64.49% | -47.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 104.65% | -78.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 134.12% | -113.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 134.12% | -113.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и ARQQ
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как ARQQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KMB and ARQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs ARQQ's -99.60%.
ARQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор