Сравнение KMB с AMD
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 60.93%/yr for AMD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 0.95% против 60.93% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 14.83%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 331.70%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам KMB и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between KMB and AMD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.14 |
The correlation between KMB and AMD shifts across timeframes, from -0.12 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
AMD:
$844.09B
KMB:
$5.93
AMD:
$3.05
KMB:
17.26
AMD:
167.75
KMB:
2.98
AMD:
4.48
KMB:
2.06
AMD:
22.43
KMB:
18.98
AMD:
13.09
KMB:
$16.54B
AMD:
$37.45B
KMB:
$5.93B
AMD:
$18.83B
KMB:
$3.07B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. AMD — Ранг доходности на риск
KMB
AMD
Сравнение KMB c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.60 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 12.04 | -12.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 24.74 | -25.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и AMD
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -96.59% | +59.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -27.76% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -63.00% | +28.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -65.45% | +31.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -65.45% | +31.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -5.70% | -20.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -56.65% | +47.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 13.48% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и AMD
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 22.71% | -14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 50.12% | -33.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 66.74% | -40.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 55.71% | -35.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 56.99% | -35.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и AMD
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и AMD
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and AMD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор