PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLXY с PSCD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net while PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLXY charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.

Доходность

Сравнение доходности KLXY и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCD

1 день
0.48%
1 месяц
2.19%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.43%
1 год
11.08%
3 года*
9.89%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLXY и PSCD

2026 (YTD)202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.61%-2.87%6.46%17.14%

Correlation

The correlation between KLXY and PSCD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.62

The correlation between KLXY and PSCD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLXY и PSCD

Секторы
KLXY
PSCD

Потребительский циклический сектор

73.2%
87.7%

Потребительский защитный сектор

21.8%
7.9%

Здравоохранение

4.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

2.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KLXY
73.2%
PSCD
87.7%

Потребительский защитный сектор

KLXY
21.8%
PSCD
7.9%

Здравоохранение

KLXY
4.9%
PSCD

-

Сырьевые материалы

KLXY

-

PSCD

-

Коммуникационные услуги

KLXY

-

PSCD
0.2%

Энергетика

KLXY

-

PSCD

-

Финансовые услуги

KLXY

-

PSCD

-

Промышленность

KLXY

-

PSCD
2.1%

Недвижимость

KLXY

-

PSCD
0.6%

Технологии

KLXY

-

PSCD
1.6%

Коммунальные услуги

KLXY

-

PSCD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO

Доходность на риск

KLXY vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLXY vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.39

—

Просадки

Сравнение просадок KLXY и PSCD

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLXYPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.57%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.40%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.33%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и PSCD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLXYPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.91%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.05%

—

Сравнение комиссий KLXY и PSCD

KLXY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и PSCD

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PSCD в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Часто задаваемые вопросы

KLXY and PSCD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

PSCD has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.85% for KLXY.

KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KLXY and 0.29% for PSCD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLXY и PSCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор