PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с PEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLXY с PEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) and PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLXY charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for PEZ.

Доходность

Сравнение доходности KLXY и PEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEZ

1 день
0.34%
1 месяц
0.27%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.70%
3 года*
15.28%
5 лет*
2.70%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLXY и PEZ

2026 (YTD)202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-3.91%5.40%20.06%19.32%

Correlation

The correlation between KLXY and PEZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.56

The correlation between KLXY and PEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLXY и PEZ

Секторы
KLXY
PEZ

Потребительский циклический сектор

73.2%
66.0%

Потребительский защитный сектор

21.8%
8.7%

Здравоохранение

4.9%
6.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KLXY
73.2%
PEZ
66.0%

Потребительский защитный сектор

KLXY
21.8%
PEZ
8.7%

Здравоохранение

KLXY
4.9%
PEZ
6.9%

Сырьевые материалы

KLXY

-

PEZ

-

Коммуникационные услуги

KLXY

-

PEZ
11.9%

Энергетика

KLXY

-

PEZ

-

Финансовые услуги

KLXY

-

PEZ
0.6%

Промышленность

KLXY

-

PEZ
3.8%

Недвижимость

KLXY

-

PEZ
1.9%

Технологии

KLXY

-

PEZ
4.0%

Коммунальные услуги

KLXY

-

PEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI
Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с AIRRPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG

Доходность на риск

KLXY vs. PEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c PEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLXY vs. PEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYPEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.32

—

Просадки

Сравнение просадок KLXY и PEZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLXYPEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.95%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и PEZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLXYPEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.07%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.05%

—

Сравнение комиссий KLXY и PEZ

KLXY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PEZ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и PEZ

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности PEZ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Часто задаваемые вопросы

KLXY and PEZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PEZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PEZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.22% for PEZ.

KLXY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PEZ is Momentum. KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KLXY and 0.60% for PEZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLXY и PEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор